Професор кафедри міжнародних економічних відносин Пластун Олексій Леонідович долучився до міжнародного наукового проекту.
Rise and Fall of Calendar anomalies over a Century».
У даній роботі було проведено всебічне дослідження еволюції календарних аномалій на фондовому ринку США (дані Dow Jones Industrial) за період з 1900 по 2018 рік. Для цього були використані різні статистичні методи (аналіз середніх, t-тест Стьюдента, ANOVA-аналіз, тести Крускал-Уолліса та Mann-Whitney) та імітаційне моделювання. Еволюція була розглянута на прикладі наступних календарних аномалій: ефект дня тижня, ефект зміни місяця, ефекту зміни року і ефект свят. Результати показали, що «золотий вік» календарних аномалій був у середині ХХ ст. Однак з 1980-х років всі календарні аномалії зникли. Це узгоджується з гіпотезою ефективного ринку.
Наразі стаття подана до публікації до North American Journal of Economics and Finance (видавництво Elsevier, індексується в Scopus, Impact Factor: 1.098).