Міжнародний журнал Journal of Economic Studies (Великобританія), що входить до 300 кращих економічних журналів світу за рейтингом IDEAS/RePEc, опублікував статтю «The weekend effect: an exploitable anomaly in the Ukrainian stock market?», підготовлену міжнародним авторським колективом, до складу якого увійшов викладач кафедри міжнародної економіки Пластун О. Л.
Журнал Journal of Economic Studies (Великобританія) входить до однієї з найбільших в світі групи видавництв Emerald (заснована в 1967 році, наразі до її портфеля входить близько 300 журналів та більше 2500 книг) та публікується з 1974 року.
Journal of Economic Studies індексується у таких загальновідомих наукометричних базах як SCOPUS, Academic Search, AERES France, Asian-Pacific Economic Literature (APEL), Association of Business Schools (ABS) UK, Australia Research Council ERA, BFI Denmark, Business Source, Cabell’s Directory of Publishing Opportunities – Economics & Finance, Contents of Recent Economic Journals, Academic Search Alumni Edition/Academic Search Complete/Academic Search Elite/Academic Search Premier (EBSCO), ECONIS, EconLit, Geo Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences – Economics, International Development, Magazine Search, NSD Norway, PAIS, ProQuest, QUALIS (Brazil), ReadCube Discover, RePEc: Research Papers in Economics, Research Alert, World Agricultural Economics + Rural Sociology Abstracts.
Journal of Economic Studies посідає провідні позиції в таких рейтингах як Australian Business Deans Council (ABDC) Journal Quality List – B ranking; The Publication Forum (Finland) Level 1.
Імпакт фактор журналу в 2015 році дорівнював 1,23 (за даними ResearchGate).
У дослідженні містяться нові емпіричні докази однієї з найбільш відомих аномалій на фондовому ринку – «ефекту вихідних днів». Розроблені авторами підходи, що базуються на застосуванні різноманітних статистичних тестів та регресійного аналізу з використанням фіктивних змінних та тестуванні трьох альтернативних торгових стратегій, побудованих на основі «ефекту вихідних днів», дозволяють встановити аномальну поведінку цін на ф’ючерс UX напередодні вихідних днів у п’ятницю. Змодельовані варіанти торгової стратегії, побудовані з урахуванням такої поведінки, дозволили отримувати прибутки. Зазначені докази засвідчують суперечливість окремих положень гіпотези ефективних ринків відносно фондового ринку України через існування статистично доведеного «ефекту вихідних днів».
Journal of Economic Studies.
Інформацію підготував
професор кафедри міжнародної економіки
Пластун О.Л.