Стаття професора кафедри міжнародних економічних відносин Пластуна О.Л. «Evolution of price effects after one-day abnormal returns in the US stock market», написана в співавторстві з професорами Гугліельмо Марія Капорале (Університет Брунель Лондон, Великобританія) та Олійником Віктором Михайловичем (Сумський державний університет), була опублікована в журналі Journal of Applied Economics (Великобританія).
Журнал Journal of Applied Economics (Великобританія) належить до другого квартилю журналів в категорії Economics and Econometrics та Finance та індексується базою Scopus.
В статті аналізуються предикативні можливості частоти аномальних цінових коливань на Міжнародному валютному ринку (FOREX) за період 1994–2019 років. Для цього застосовувались різні статистичні методи, включаючи тести ADF, PP та KPSS, тести причинно -наслідкових зв’язків Грейнджера, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, регресійні моделі Probit та Logit. Було знайдено сильну залежність між ціновими коливаннями на FOREX та частотою аномальних цінових коливань. Це свідчить про те, що частота аномальних цінових коливань може бути коисною пр побудові прибуткових торгових стратегій, що суперечить гіпотезі ефективного ринку.
Ознайомитись зі статтею можна на сайті журналу, перейшовши за наступним посиланням
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15140326.2021.1953914
