Стаття професора кафедри міжнародних економічних відносин СумДУ Пластуна О.Л. «Bitcoin Returns and the Frequency of Daily Abnormal Returns», написана в співавторстві з професорами Гугліельмо Марія Капорале (Університет Брунель Лондон, Великобританія) та Олійником Віктором Михайловичем (Сумський державний університет), була опублікована в першому в світі науковому журналі Ledger, що присвячений криптовалютам.
В статті досліджено взаємозв’язок між динамікою цін біткойну та частотою щоденних аномальних коливань за період з червня 2013 року по лютий 2020 року, для чого використовувався набір регресійних моделей, включаючи стандартні OLS, зважених найменших квадратів (WLS), моделі ARMA та ARMAX, квантильні регресії, регресії Logit та Probit, кускові лінійні регресії та нелінійні регресії. Ефективність моделей порівнювалась як в вибірках, так і поза ними за допомогою відповідних критеріїв відбору та статистичних тестів. Результати свідчать на користь існування цінових моделей, які можна використовувати для прогнозування майбутнього руху цін на біткойни та розробки прибуткових торгових стратегій. Стаття представляє інтерес як для науковців (оскільки є доказом проти Гіпотези ефективного ринку), так і для практиків (які можуть використовувати цю інформацію для своїх інвестиційних рішень) .
Ознайомитись зі статтею можна на сайті журналу, перейшовши за наступним посиланням
http://ledger.pitt.edu/ojs/ledger/article/view/216
Довідково:
Ledger – це перший в світі рецензований академічний журнал, присвячений дослідженню криптовалют та технологій blockchain. Журнал висвітлює теми, що стосуються криптовалют, таких як біткойн. Сюди входять аспекти математики, інформатики, техніки, права, економіки та філософії.
Він публікується у відкритому доступі Університетом Піттсбурга.
Статті журналі індексуються в базі Web of Science index (Emerging Sources Citation Index).
Усі права належать СумДУ