Стаття професора кафедри міжнародних економічних відносин СумДУ опублікована в журналі Швейцарської асоціації фінансових аналітиків

Стаття професора кафедри міжнародних економічних відносин Пластуна О.Л. «Gold and oil prices: abnormal returns, momentum and contrarian effects», написана в співавторстві з професорами Гугліельмо Марія Капорале (Університет Брунель Лондон, Великобританія), була опублікована в журналі Швейцарської асоціації фінансових аналітиків «Financial Markets and Portfolio Management». В статті досліджуються цінові ефекти та їх часові параметри, пов’язані з аномальними ціновими коливаннями на двох товарних ринках. Використовуючи щоденні дані про ціни на золото та нафту за період 01.01.2009–31.03.2020, перевірялись наступні гіпотези: (H1) існує розрив у часі між виявленням факту аномальності дня та кінцем цього дня, (H2 ) існують цінові ефекти на наступний день після того, як відбулася аномалія (Н3) цінові ефекти після одноденних аномальних коливань мають ідентифіковані параметри часу; (H4) виявлені параметри можуть бути використані для отримання прибутків від трейдингу. Ознайомитись зі статтею можна на сайті журналу, перейшовши за наступним посиланням Довідково: Financial Markets and Portfolio Management (FMPM) – це офіційне видання Швейцарської асоціації фінансових аналітиків. Видається групою Springer. Журнал розглядає всі галузі фінансів, включаючи фінансові ринки, портфельні теорії та управління капіталом, ціноутворення на активи, корпоративні фінанси, корпоративне управління, альтернативні інвестиції, управління ризиками, та регулювання. Журнал виступає мостом між інноваційними дослідженнями та їх практичним застосуванням. Статті журналі індексуються в базах SCOPUS, Australian Business Deans Council (ABDC) Journal Quality List, EconLit, EBSCO Discovery Service, EconLit та багатьох інших.