Міжнародний журнал Computational Economics, що входить до 300 кращих економічних журналів світу за рейтингом IDEAS/RePEc опублікував статтю «Short-Term Price Overreactions: Identification, Testing, Exploitation», підготовлену міжнародним авторським колективом, до складу якого увійшов викладач кафедри міжнародної економіки Пластун О. Л.
Журнал Computational Economics входить до однієї з найбільших в світі групи видавництв Springer і публікується з 1988 року. Імпакт-фактор журналу 0,691.
Журнал Computational Economics індексується у таких загальновідомих наукометричних базах як SCOPUS, Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, Social Science Citation Index, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, INSPEC, Zentralblatt Math, EconLit, Google Scholar, EBSCO, ProQuest, Academic OneFile, ACM Digital Library, CSA Environmental Sciences, Current Contents / Social & Behavioral Sciences, ECONIS, Expanded Academic, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), MathEDUC, OCLC, Referativnyi Zhurnal (VINITI), Research Papers in Economics (RePEc), SCImago, STMA-Z, Summon by ProQuest.
Журнал Computational Economics є офіційним видання Society for Computational Economics. В ньому публікуються результати наукових досліджень, присвячених використанню новітніх інформаційних технологій в економіці.
До складу наукового колективу даного проекту окрім Пластуна О.Л. увійшли також Guglielmo Maria Caporale (Brunel University, London, UK) та Luis Gil-Alana (University of Navarra, Pamplona, Spain).
У дослідженні аналізується короткострокові цінові реакції після одноденних аномальних коливань цін на різних фінансових ринках, в тому числі фондовому ринку України. Запропоновано авторський підхід до розрахунку та ідентифікації аномальних цінових змін. На основі аналізу щоденних даних за період 2008-2012 рр. було підтверджено гіпотезу, що після аномально сильного руху цін розмір протилежного руху ціни наступного дня, як правило вище, ніж розмір протилежного руху ціни наступного дня після звичайного (типового) коливання. Це створює передумови для отримання надприбутків від біржової торгівлі на основі реверсійної стратегій. На підставі результатів дослідження запропоновано базові правила торгівлі на короткострокових ринкових надреакціях.
Переглянути та безкоштовно скачати статтю можна на сайті Springer за наступним посиланням:
http://link.springer.com/article/10.1007/s10614-017-9651-2
Інформацію підготував
професор кафедри міжнародної економіки
Пластун О.Л.