Стаття професора кафедри міжнародних економічних відносин Пластуна О.Л. «Witching days and abnormal profits in the us stock market», написана в співавторстві написана в співавторстві з професором Гугліельмо Марія Капорале (Університет Брунель Лондон, Великобританія), була опублікована в журналі Cogent Economics and Finance (Великобританія)
Журнал Cogent Economics and Finance (Великобританія) видається групою Taylor and Francis Ltd.. Журнал належить до другого квартилю журналів в категорії Finance та індексується базами Scopus та Web of Science.
В статті досліджено вплив цін, пов’язаний із так званими «чаклунськими днями» на фондовому ринку США, з використанням щотижневих і щоденних даних для трьох основних індексів, а саме Dow Jones, S&P500 і Nasdaq, за період 2000–2021 років. По-перше, було визначено, чи виникають аномалії в ціновій поведінці через «чаклунство», використовуючи різноманітні параметричні (t-критерій Стьюдента та ANOVA) і непараметричні (Манна-Уїтні) тести, а також метод дослідження подій і регресії з фіктивними; потім було досліджено, чи створюють виявлені аномалії можливості отримання прибутку шляхом застосування підходу моделювання торгівлі. Результати свідчать про наявність аномалії в ціновій поведінці в «чаклунські» дні, яку можна використати за допомогою належним чином розроблених торгових стратегій для отримання аномальних прибутків, особливо у випадку індексу Nasdaq. Такі докази не узгоджуються з гіпотезою ефективного ринку (EMH).
